Критерий обобщенного максимума Гурвица

Оптимальной по критерию Гурвица считается чистая стратегия А _i, найденная из условия:

,

где l – коэффициент пессимизма, принимающий значения 0£ l £ 1.

При l = 1 критерий Гурвица превращается в критерий Вальда (критерий “крайнего пессимизма”), а при l = 0 – в критерий “крайнего оптимизма”, когда рекомендуется выбирать стратегию, обеспечивающую самый большой выигрыш. В связи с этим критерий Гурвица называют критерием “ пессимизма-оптимизма ”.

Величина l выбирается из опыта и здравого смысла. Чем ответственнее ситуация, чем больше стремление подстраховаться в ней и не рисковать без должных оснований, тем ближе к единице выбирается коэффициент пессимизма.