Пошаговый регрессионный анализ

В случае, если по виду диаграммы рассеяния сложно выдвинуть предположение о виде регрессионной зависимости, рекомендуется использовать пошаговый регрессионный анализ. Для этого уравнение регрессии выбирают как можно более сложным, содержащим большое количество слагаемых. Например,

. (7)

Стандартная пошаговая процедура позволяет в записанном уравнении регрессии выбрать те слагаемые, совокупность которых достаточно качественно предсказывает среднее значение зависимой с. в., и отбросить те слагаемые, которые существенно не улучшают предсказание с. в. Y.

Особенно полезен пошаговый регрессионный анализ в случае множественной регрессии, когда с. в. Y зависит от нескольких независимых случайных величин X ₁, X ₂, X ₃ и т. д. При этом пошаговая процедура позволяет из множества влияющих (независимых) с. в. исключить несущественные и тем самым упростить уравнение регрессии.