2015-05-05
268
Диффузионноые процессы как решения стохастических уравнений.
(16) и (17) билеты – это одна и таже теорема – смотри доказательство. Половина док-ва о том, что решение является марковским процессом, а потом проверяются условия диффузионности.
Теорема: пусть h(t) – решение стохастического дифференциального уравнения
где 
и 
, 
, 
- удовлетворяет условиям теоремы о $ и!
Тогда h(t) – является диффузионным процессом с перех. вер-тью: 
При любых фиксированных 
, 
: 
