Вероятностные характеристики случайного процесса

Функциональные характеристики.

Функция распределения вероятности (cumulative distribution function CDF)

(3.1)

Определить вероятность того, что в момент времени значение случайного процесса не превосходит

а) CDF является неубывающей функцией;

б) вероятность попадания значения случайного процесса в интервал :

(3.2)

Одномерная плотность вероятности (probability density function, PDF)

(3.3)

Т.е. является производной от функции распределения и определяет характер скорость её изменения:

а) плотность вероятности является неотрицательной функцией

б) вероятность попадания в произвольный интервал :

(3.4)

Очевидно, что: