double arrow

В условиях частичной неопределённости

Предположим, что в рассматриваемой схеме известны вероятности pj того, что реальная ситуация развивается по варианту j. Именно такое положение называется частичной неопределённостью. Как здесь принимать решение? Можно выбрать одно из следующих правил.

Правило максимизации среднего ожидаемого дохода.

Доход, получаемый фирмой при реализации i -го решения, является случайной величиной Qi с рядом распределения qi1 qin.

P1 Pn

Математическое ожидание M [ Qi ] и есть средний ожидаемый доход, обозначаемый также Qi. Итак, правильно рекомендует принять решение, приносящее максимальный средний ожидаемый доход.

Предположим, что в схеме примера 2 вероятности есть 1/2, 1/6, 1/6, 1/6. Тогда Q1 = 29/6, Q2 = 25/6, Q3 = 7, Q4 = 17/6. Максимальный средний ожидаемый доход равен 7 и соответствует третьему решению.

Правило минимизации среднего ожидаемого риска. Риск фирмы при реализации i -го решения является случайной величиной Ri срядом

ri1 rin

распределения …. Математическое ожидание M [ Ri ] и есть

P1 Pn

средний ожидаемый риск, обозначаемый также Ri. Правило рекомендует принять решение, влекущее минимальный средний ожидаемый риск.

Вычислим средние ожидаемые риски при указанных выше вероятностях. Получаем R1 = 20/6, R2 = 4, R3 = 7/6, R4 = 32/6. Минимальный средний ожидаемый риск равен 7/6 и соответствует третьему решению.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



Сейчас читают про: