Метод показателей информационной ёмкости

Идея метода показателей информационной емкости сводится к выбору таких объясняющих переменных, которые сильно коррелированны с объясня­емой переменной, и одновременно, слабо коррелированны между собой. В ка­честве исходных точек этого метода рассматриваются вектор и матрица R.

Рассматриваются все комбинации потенциальных объясняющих переменных, общее количество которых составляет I = 2n-1

Для каждой комбинации потенциальных объясняющих переменных рассчитываются индивидуальные и интегральные показатели информационной емкости.

Индивидуальные показатели информационной ёмкости в рамках конкретной комбинации рассчитываются по формуле

В этом выражении l обозначает номер переменной, а тl — количество переменных в рассматриваемой комбинации.

Интегральные показатели информационной емкости потенциальных объясняющих переменных рассчитываются по формуле

Индивидуальные у интегральные показатели информационной ёмкости нормируются в интервале [0; 1].

Их значения оказываются тем больше чем сильнее объясняющие переменные коррелируют с объясняемыми переменными и чем слабее они коррелируют между собой.

В качестве объясняющих выбирается такая комбинация переменных, которой соответствует максимальное значение интегрального показателя информационной емкости.