Тест Goldfeld – Quandt

Применяется, если есть априорные предположения о зависимости дисперсии ошибок от значения одной из объясняющих переменных вида с неизвестным параметром σ.

Нулевая гипотеза H₀:

Альтернативная гипотеза H₁:

Для проведения теста выборка упорядочивается по возрастанию x_j. После этого отбрасывается r центральных наблюдений. Получается две выборки, в каждой из них по (n-r)/2 наблюдений.

Проводится оценка модели регрессии отдельно для каждой выборки.

Рассчитывается F-статистика:

Рассчитывается критическое значение распределения Фишера: F_кр=F(α, n₁-m, n₂-m).

Если F > F_кр, то H₀ отвергается.

Если F < F_кр, то H₀ принимается при данном уровне значимости.