Тест White

Применяется в случае, если есть априорные предположения, что гетероскедастичность обусловлена зависимостью дисперсии ошибки от объясняющих переменных.

Нулевая гипотеза H₀:

Альтернативная гипотеза H₁:

Проводится двухшаговая процедура:

1. К исходной модели применяется метод наименьших квадратов и находятся остатки e_i.

2. Вычисляется коэффициент R²₀ во вспомогательной регрессии e²_i на константу, все регрессоры, все квадраты регрессоров и все попарные произведения регрессоров.

Далее вычисляется статистика и критическое значение распределения хи-квадрат . K – это число регрессоров во вспомогательной регрессии. Если число регрессоров в исходной модели регрессии равно k, то K=(k²+3k)/2.

Если , то нулевая гипотеза отвергается.

Если , то нулевая гипотеза принимается при данном уровне значимости.