Тест Чоу используется для проверки однородности двух выборок, а именно проверяется нулевая гипотеза, что две выборки описываются одним и тем же уравнением регрессии.
Пусть имеются две выборки объемом n1 и n2, с дисперсиями и , при этом уравнения регрессии для первой и второй выборки следующие:
;
.
Нулевая гипотеза H0: .
Рассчитывается F-статистика:
Рассчитывается критическое значение распределения Фишера: .
Если F > Fкр, то нулевая гипотеза отвергается. Выборки неоднородны.
Гетероскедастичность ошибок регрессии: свойства оценок и статистические последствия. Тесты на гетероскедастичность ошибок (любые два теста) и корректировка модели.