double arrow

Тест Чоу. Тест Чоу
 используется для проверки однородности двух выборок, а именно проверяется нулевая гипотеза

Тест Чоу
 используется для проверки однородности двух выборок, а именно проверяется нулевая гипотеза, что две выборки описываются одним и тем же уравнением регрессии.

Пусть имеются две выборки объемом n1 и n2, с дисперсиями и , при этом уравнения регрессии для первой и второй выборки следующие:

;

.

Нулевая гипотеза H0: .

Рассчитывается F-статистика:

Рассчитывается критическое значение распределения Фишера: .

Если F > Fкр, то нулевая гипотеза отвергается. Выборки неоднородны.

Гетероскедастичность ошибок регрессии: свойства оценок и статистические последствия. Тесты на гетероскедастичность ошибок (любые два теста) и корректировка модели.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



Сейчас читают про: