2015-05-18
2527
Третьим принципом спецификации является датирование переменных, или введение фактора времени в модель.
Часто для решения эконометрических задач необходимо создать модель, в которой был бы учтен фактор времени. Такие модели, в которых фактор времени учитывается, называются датированными и модель становится динамической.
Однако не во всех ситуациях целесообразно вводить датирование переменных. Если экономическое суждение, на котором базируется эконометрическая модель, описывает статическую взаимосвязь, то необходимости в датировании нет. Таким образом переменные такого вида называются пространственными.
5. Схема построения эконометрических моделей. (22)
Построение эконометрических моделей состоит из нескольких этапов.
1. Спецификация или построение математической модели на основании данных.
2.Сбор статистических данных об объекте-оригинале в виде значений эндогенных и экзогенных переменных.
3.Оценивание неизвестных параметров модели с помощью обучающей выборки в результате которого мы получаем оценочное значение параметров и оценочное значение СКО. В результате этого мы получаем оцененную модель.
|
|
|
4.Проверка адекватности оцененной модели, т.е проверка соответствия построенной модели объекту-оригиналу с помощью контрольной выборки.
Отражение в модели влияния неучтённых факторов. (28)
На эндогенную переменную в эконометрической модели кроме учтенных факторов в виде уравнений регрессии могут влиять неучтенные факторы, действия которых на переменную либо очень мало, либо нерегулярно в своем изменении, направлении и интенсивности. Однако данные факторы влияют на модель и в итоге прогнозные значения будут не тождественны фактическим.
Отражение влияния на эконометрическую модель неучтенных факторов это 4 принцип спецификации.
Таким образом вводится дополнительная переменная, которая учитывает все неучтенные факторы. Неучтенный фактор зависит не только от существующих неучтенных факторов, но и от количества регрессоров, а также от вида самой модели.
Значения неучтенных факторов будут равняться разнице между фактическим значением переменной и ее прогнозным значением. Т.о впоследствии можно будет оценить влияние неучтенных факторов.
