Пример. Рассмотрим, влияют или нет регрессоры на формирование эндогенной переменной в спецификации линейной модели множественной регрессии

Рассмотрим, влияют или нет регрессоры на формирование эндогенной переменной в спецификации линейной модели множественной регрессии, проверив гипотезу о равенстве 0 параметра при нем с помощью дроби Стьюдента.

t= откуда следует, что = .

При заданной доверительной вероятности можно найти критической значение данной гипотезы.

-откуда следует, что регрессор не влияет, и параметр Данную проверку называют точечной оценкой значимости коэффициентов регрессоров.

Также на практике существует интервальный метод оценки значимости регрессоров с помощью дроби Стьюдента. Опять решаем относительно ;

Для данного параметра существует доверительный интервал:

Или, если записать по другому:

Если доверительный интервал накрывает истинное значение параметра, то выдвинутая статистическая гипотеза выполняется

, в противном случае выдвигается альтернативная гипотеза.