Алгоритм применения критерия Стъюдента для оценки статистических гипотез. (25)

Статистическая гипотеза – любое предположение относительно либо вида закона распределения случайно величины, либо относительно значения параметров закона распределения. При проверке статистических гипотез, связанных с анализом эконометрической модели, как правило, создаются искусственные переменные, одной из которых является дробь Стьюдента.

Дробь Стьюдента: t=

– стандартная ошибка отклонения оценки

– МНК оценка параметра

a – значение, на равенство которого тестируется параметр

Дробь Стьюдента в схеме Гаусса – Маркова имеет закон распределения Стьюдента с параметром n-k-1.

Критическое значение дроби Стьюдента находится из уравнения:

) = P( )=

или двусторонний квантиль распределения Стьюдента