Матричный вид приведённой формы динамической регрессионной модели из одновременных линейных уравнений (привести пример). (25)

Приведем пример динамической модели спроса и предложения нормального и ценного блага в структурной форме («паутинной» модели):

Приведенная динамическая модель состоит из линейных алгебраических уравнений спроса и предложения. Такую модель в эконометрике называют динамической моделью из одновременных линейных уравнений.

Данная модель, в отличие от прогнозной, является динамической и предназначена для прогноза значений текущих эндогенных переменных при помощи известного в периоде t лагового значения цены товара p_t_-1и заданного экзогенного текущего значения дохода на душу населения x_t. Переменные p_t_-1, x_t_,значения которых в периоде t известны, именуются предопределенными переменными (предопределенными переменными динамической модели называются текущие и лаговые экзогенные переменные и лаговые эндогенные).Данную модель можно записать в матричной (компактной) форме структурной формы динамической модели из одновременно линейных уравнений:

Где - набор текущих эндогенных переменных модели

- расширенный единицей набор ее предопределенных переменных

Например, для модели:

A & B – матрицы коэффициентов структурной формы. Следовательно, для нашей модели:

Для преобразования динамической модели к приведенной форме следует представить каждую текущую эндогенную переменную модели в виде явной функции предопределенных переменных. Получим скалярную запись приведенной формы модели: