Студопедия


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Авторегрессионный процесс. Определения. Замечания




При применении регрессионного анализа на базе временных рядов в классической модели часто обнаруживается нарушение: возмущения в уравнении являются автокоррелированными.

Существует два альтернативных варианта действий при обнаружении автокорреляции:

· исследователь может попытаться изменить спецификацию модели так, чтобы устранить автокорреляцию возмущений (путем введения дополнительных признаков - регрессоров);

· выбрать такой метод оценки параметров, который при наличии автокорреляции возмущений мог бы по возможности максимально обеспечить требуемые свойства полученных оценок, например метод Эйткена.

Автокорреляция возмущений означает, что в регрессионном уравнении для периода зависит от возмущений более ранних периодов в том же уравнении. В простейшем случае здесь имеет место авторегрессионный процесс первого порядка.

Определение: Возмущение подчиняется авторегрессионному процессу первого порядка, если выполняются следующие условия:

где

(II. 1)

Замечание:

· Условие стационарности определило требование, согласно которому что гарантирует, что влияние запаздывающего возмущения будет тем меньше, чем больше запаздывание. Таким образом, коэффициенты при соответственно

· Случайная переменная , как специфицировано в формуле (IV. 1), свободна от автокорреляции и для всех имеет одинаковую дисперсию

· В случае, если условия наличия авторегрессионного процесса первого порядка выдвигаются в качестве альтернативной гипотезы, то отсутствие автокорреляции может быть записано так: (нулевая гипотеза).

· Авторегрессионные процессы более высокого порядка могут быть выдвинуты в качестве альтернативных гипотез, если в данных имеются циклические колебания (например, сезонные колебания в сельскохозяйственных работах имеется авторегрессия второго порядка, а в квартальных данных может наблюдаться авторегрессия четвертого порядка).





Дата добавления: 2015-05-18; просмотров: 556; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Да какие ж вы математики, если запаролиться нормально не можете??? 8355 - | 7286 - или читать все...

Читайте также:

 

18.207.136.184 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.002 сек.