2015-06-10
1104
Пусть
случайный вектор с совместной плотностью распределения
Из теоремы Фубини следует, что существует плотность распределения каждого подвектора
данного вектора, которая получается интегрированием совместной плотности по всем «свободным» переменным. В частности плотность i-той координаты вектора выглядит так
Плотность подвектора называется частная или маргинальная плотность.
Нетрудно показать, например, что маргинальные плотности многомерного нормального вектора также являются многомерными нормальными плотностями.
