Теорема существования и единственности условного математического ожидания

Теорема.

Пусть - случайная величина с конечным математическим ожиданием, заданная на

и - некоторая сигма-алгебра.

Тогда условное математическое ожидание существует и единственно с точностью до значений на множествах нулевой меры P.