Доказательство завершено. Математическое ожидание одной случайной величины относительно другой

Математическое ожидание одной случайной величины относительно другой

Если сигма-алгебра порождена некоторой случайной величиной , то в этом случае для условного математического ожидания используют обозначение

Заметим, что из определения случайной величины следует, что