Пример 2

Пусть - случайная величина с конечным математическим ожиданием, заданная на

и

Тогда класс функций, в котором ищется решение уравнения 2), совпадает с классом измеримых относительно тривиальной сигма-алгебры функции т.е. всех констант и уравнений всего 2

,

,

следовательно, можно положить

Таким образом, математическое ожидание является частным случаем условного математического ожидания, если положить