Официальный курс рубля к американскому доллару и объем продаж валюты на торгах ММВБ в 1996 г. представлен в таблице:
Дата | Курс американского доллара, руб. за 1 $ | Объем продаж, $ |
02.07 | 15 103 | |
03.07 | 21 087 | |
05.07 | 24 819 | |
09.07 | 28 369 | |
10.07 | 11 099 | |
11.07 | 13 869 | |
12.07 | 11 530 | |
16.07 | 12 316 | |
17.07 | 28 933 | |
18.07 | 16 306 | |
19.07 | ||
20.07 | ||
23.07 | 17 785 | |
24.07 | 13 976 | |
25.07 | 35 545 | |
26.07 | 22 036 | |
27.07 | 35 522 | |
30.07 | 32 717 | |
31.07 |
Требуется:
1) Рассчитать уравнение регрессии и оценить его надежность.
2) На основе рассчитанного уравнения регрессии определить:
а) на сколько увеличится или уменьшится объем продаж при росте курса на 1 пункт;
б) какой рынок («продавца» или «покупателя») сложился за анализируемый промежуток времени?
Решение
Поэтапно выполняются следующие действия:
1. Исключение авторегрессии.
Необходимо от исходных рядов динамики перейти к новым, построенным, например, по первым разностям:
;
.
Полученные первые разности вместе с исходными данными представим в расчетной таблице 1.
|
|
Расчетная таблица 1
Дата | Курс американского доллара, руб. за 1 $ | Объем продаж, $ | ||
02.07 | ― | 15 103 | ― | |
03.07 | 21 087 | |||
05.07 | 24 819 | |||
09.07 | 28 369 | |||
10.07 | 11 099 | –17270 | ||
11.07 | 13 869 | |||
12.07 | –2 | 11 530 | –2339 | |
16.07 | 12 316 | |||
17.07 | 28 933 | |||
18.07 | 16 306 | –12627 | ||
19.07 | –10448 | |||
20.07 | ||||
23.07 | 17 785 | |||
24.07 | 13 976 | –3809 | ||
25.07 | 35 545 | |||
26.07 | 22 036 | –13509 | ||
27.07 | 35 522 | |||
30.07 | 32 717 | –2805 | ||
31.07 | – 24845 |
2. По новым уровням ( и ) строится уравнение регрессии:
.
Параметры уравнения регрессии рассчитываются по следующим формулам:
;
.
Результаты вычислений представим в расчетной таблице 2.
;
;
.
Полученные параметры можно охарактеризовать следующим образом:
параметр показывает, что средний абсолютный прирост объема продаж до июля 1996 г. составлял –501,19 доллара;
параметр , называемый силой связи, показывает, что при росте курса на 1 пункт отрицательный прирост объема продаж уменьшится на 24,87 доллара.
3. Оценим уравнение регрессии на надежность по критерию Фишера:
,
где число параметров функции, описывающей тенденцию; число уровней ряда; факторная дисперсия; общая дисперсия; остаточная дисперсия.
Расчетная таблица 2
Дата | ||||||
02.07 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
03.07 | 29 920 | 35 808 256 | –376,84 | |||
05.07 | 13 927 824 | –476,32 | ||||
09.07 | 14 200 | 12 602 500 | –401,71 | |||
10.07 | –17270 | –34 540 | 298 252 900 | –451,45 | ||
11.07 | 7 672 900 | –451,45 | ||||
12.07 | –2 | –2339 | 5 470 921 | –550,93 | ||
16.07 | 617 796 | –401,71 | ||||
17.07 | 16 617 | 276 124 689 | –476,32 | |||
18.07 | –12627 | –50 508 | 159 441 129 | –401,71 | ||
19.07 | –10448 | –104 480 | 109 160 704 | –252,49 | ||
20.07 | 1 194 649 | –351,97 | ||||
23.07 | 97 506 | 117 375 556 | –277,36 | |||
24.07 | –3809 | –15 236 | 14 508 481 | –401,71 | ||
25.07 | 129 414 | 465 221 761 | –351,97 | |||
26.07 | –13509 | –67 545 | 182 493 081 | –376,84 | ||
27.07 | 26 972 | 182 872 196 | –451,45 | |||
30.07 | –2805 | –16 830 | 7 868 025 | –351,97 | ||
31.07 | – 24845 | –74 535 | 617 274 025 | –426,58 | ||
Итого | – 7231 | –25 393 | 2 506 887 393 | –7230,78 |
Подставляя числовые данные в формулы, получим:
|
|
;
;
;
;
;
.
Так как , то уравнение регрессии значимо, т.е. построенное уравнение связи адекватно отражает сложившуюся зависимость.
4. Для характеристики рынка, сложившегося на торгах в июле, необходимо рассчитать коэффициент корреляции между курсом американского доллара и объемом продаж:
.
Так как коэффициент корреляции отрицательный, то можно сделать вывод, что в июле на торгах ММВБ сложился рынок «покупателя».
Тема 5. Индексы