Общей (суммарной, интегральной) числовой характеристикой случайной величины является взвешенное по вероятности среднее арифметическое значение, определяемое непосредственно по закону распределения (таблице, матрице) и называемое математическим ожиданием (центром распределения):
Здесь
.
Тогда
.
Пример:
.
Математическое ожидание биномиального распределения случайной
величины находится по определению:
Проведем преобразования этой формулы, исходя из того, что
.
Дифференцируем это равенство по переменной :
.
Умножаем полученное равенство на переменную :
.
Откуда
и так как , получим
Математическое ожидание распределения Пуассона находится аналогично:
или
.
Учитывая, что
,
получим
т.е.
.
Отметим, что математическое ожидание является неслучайной (детерминированной, постоянной) величиной, характеризующей случайную величину в целом (суммарно, интегрально).