Модель скользящего среднего CC(1)

В этой модели члены временного ряда моделируются на основе “белого шума”: .

Идентификация модели осуществляется с помощью уравнения:

.

В качестве оценки параметра выбирается тот корень уравнения, для которого .

Глава 2. СИСТЕМЫ ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИЙ

Общие сведения о временных рядах