double arrow

Некоторые модели стационарных временных рядов.

В заключение этой главы очень кратко рассмотрим вопросы моделирования случайной компоненты временного ряда. Существует многообразия классов моделей, описывающих поведения таких рядом (стационарных и нестационарных). Мы остановимся на двух простейших.

Пусть x - разложение временного ряда на неслучайную и случайную компоненты. Относительно ряда предполагаем только его стационарность.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



Сейчас читают про: