II. Темы по эконометрике

Общее представление об эконометрическом моделировании

Основные понятия, предмет и область применения эконометрики. Предмет и метод эконометрики. Эконометрический подход к изучению экономических явлений и процессов. Понятие эконометрической модели, классификация моделей. Примеры Основные этапы построения эконометрической модели.

 

Парный регрессионный анализ

Стохастическая зависимость, уравнение регрессии и выборочное уравнение регрессии, коэффициент корреляции. Основные положения регрессионного анализа. Оценки параметров регрессионной модели и их свойства. Интервальная оценка функции регрессии. Оценка значимости уравнения регрессии. Коэффициент детерминации.

 

Модель множественной регрессии

Матричная запись модели множественной регрессии. Оценка параметров методом наименьших квадратов. Доверительные интервалы для коэффициентов и функции регрессии. Прогнозирование на основе линейной регрессии.

 

Спецификация эконометрической модели

Методы выбора экзогенных переменных. Методы выбора вида зависимости, нелинейная регрессия. Модели с качественными переменными.

 

Мультиколлинеарность и гетероскедастичность

Эконометрической анализ при нарушении классических предположений. Мультиколлинеарность, ее обнаружения и устранение. Гетероскедастичность и ее экономическая интерпретация. Обобщенный метод наименьших квадратов, свойства его оценок. Критерии проверки гетероскедастичности. Устранение гетероскедастичности.

 

Временные ряды

Временной ряд и задачи его анализа. Методы скользящего среднего, экспоненциального сглаживания, Холта и Винтерса. Стационарные временные ряды. Автокорреляционная функция. Выявление тренда, циклических и сезонных компонент. Прогнозирование на основе моделей временных рядов. Авторегрессионные модели и модели скользящей средней.

 

Учебно-методическая литература по эконометрике

Основная:

1. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. – М.: Дело, 2004.

2. Бородич С.А. Эконометрика. – Мн.: Новое знание, 2001.

3. Эконометрика / Под ред. Н.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002.

4. Практикум по эконометрике / Под ред. Елисеевой И.И. – М.: Финансы и статистика, 2002.

 

Дополнительная:

1. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. – М.: ЮНИТИ, 2003.

2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ, 1998.

3. Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.: ИНФРА-М, 2001.

4. Хацкевич Г.А., Гедранович А.Б. Эконометрика. – Мн.: Из-во МИУ, 2005.