double arrow

Тестирование мультиколлинеарности. Метод Фаррара-Глоубера

Если регрессоры в модели связаны строгой функциональной зависимостью, то говорят о наличии полной (совершенной) мультиколинеарности

Полная мультиколлинеарность не позволяет однозначно оценить параметры исходной модели и разделить вклады регрессоров в эндогенную переменную по результатам наблюдений.

Частичная мультиколлинеарность характеризуется коэффициентами парной корреляции между регрессорами, которые так же носят стохастический характер и, по значениям которых судят о степени коррелированности.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



Сейчас читают про: