РасчетAverage True Range

ATR = Moving Average(TR_i, n),

где,
TR_i = максимальномуизмодулейтрехзначений
|High - Low|, |High - Close_i-1|, |Low - Close_i-1|.

График Среднего Истинного Диапазона (Average True Range):

На Форекс чаще всего ипользуют 14-периодный ATR, который может быть рассчитан как на внутридневных, так и на дневных или недельных и даже месячных данных.

Экстремальные значения индикатора часто указывают на разворотные точки и или начало нового движения. Как и другие индикаторы показывающие волатильность (например, полосы Боллинджера (Bollinger Bands)) Average True Range не может предсказать направление или продолжительность движения, он указывает только на уровень активности.

Низкий уровень индикатора Average True Range обозначает тихую торговлю в небольшом диапазоне, а высокие значения обозначают интенсивную торговлю в широком диапазоне. Длинный период низкого ATR обозначает консолидацию, которая, скорее всего, приведет к быстрому продолжению движения или развороту. Высокие значения ATR обычно являются следствием быстрых движений и редко остаются на длительный период. Поскольку ATR показывает абсолютное значение волатильности, то валютные пары на Forex c низкими ценами будут при прочих равных условиях иметь более низкий ATR и наоборот.

Основную концепцию индикатора Средний Истинный Диапазон (Average True Range) можно выразить следующим образом: чем больше значение индикатора, тем больше вероятность разворота тренда; чем меньше значение индикатора, тем слабее направленность тренда.

В качестве недостатков обычно указывается один - при большом периоде ATR может запаздывать, указывая не текущую, а прошлую волатильность.

7. Индекс товарного канала (Commodity Channel Index - CCI)

Индекс товарного канала (Commodity Channel Index - CCI) был разработан Дональдом Ламбертом. Первоначально Индекс товарного канала был создан, как индикатор для определения разворотных точек на товарных рынках, однако со временем он стал пользоваться популярностью на рынке акций и на рынке Forex. Предположение, на котором базируется индикатор состоит в том, что все активы движутся под воздействием определенных циклов, а максимумы и минимумы появляются с определенным интервалом. CCI относится к типу осцилляторов, измеряющих скорость движения цены.