Алгоритм расчета оптимального портфеля

1. Рассчитываем коэффициенты .

2. Составляем систему линейных уравнений (30)-(31) относительно , .

3. Решаем систему (41), (42) и находим .

4. Подставляем найденные в формулу (40) и находим вектор x^*.

5. Рассчитываем вариацию портфеля:

и среднеквадратичное отклонение:

В случае, когда портфель ценных бумаг содержит только независимые ценные бумаги формулы для коэффициентов могут быть упрощения.

Действительно, так как V_ij =0, если ij, то матрица V имеет диагональный вид с элементами и соответственно:

Поэтому формулы для коэффициентов имеют вид: