2018-02-13
1295
Значение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций РФ в 2012 г., рассчитанное на основе линейного тренда, составит _____ руб. (Полученное значение округлите до целых.)26453
ЗАДАНИЕ N 1 сообщить об ошибке
Тема: Виды нелинейных уравнений регрессии
Начало формы
Конец формы
Уравнением нелинейной регрессии, линейной по параметрам является …
|
| 
| 
| |
| 
| ||
|
| 
| ||
|
| 
|
ЗАДАНИЕ N 2 сообщить об ошибке
Тема: Оценка качества нелинейных уравнений регрессии
Начало формы
Конец формы
Для нелинейного уравнения регрессии рассчитано значение индекса детерминации, которое составило 
. Следовательно, доля остаточной дисперсии в общей дисперсии зависимой переменной для данного уравнения составляет …
|
|
| 0,3 | |
|
| 0,3% | ||
|
| 0,7 | ||
|
| 0,7% |
ЗАДАНИЕ N 3 сообщить об ошибке
Тема: Нелинейные зависимости в экономике
Начало формы
Конец формы
Нелинейная регрессия представляет собой …
|
|
|
|
|
| вид связи между зависимой переменной и независимой переменной (независимыми переменными) | |
|
| показатель качества эконометрической модели | ||
|
| характеристика количества независимых переменных, входящих в эконометрическую модель | ||
|
| показатель статистической значимости параметров |
ЗАДАНИЕ N 4 сообщить об ошибке
Тема: Линеаризация нелинейных моделей регрессии
Начало формы
Конец формы
При линеаризации нелинейных регрессионных моделей как один из видов преобразований используется логарифмирование уравнения. Указанным способом может быть линеаризовано уравнение …
|
|
| 
| |
|
| 
| ||
|
| 
| ||
|
| 
|
ЗАДАНИЕ N 5 сообщить об ошибке
Тема: Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК)
Начало формы
Конец формы
Для оценки параметров регрессионной модели с коррелированными остатками используется _______ метод наименьших квадратов.
|
|
| обобщенный | |
|
| традиционный | ||
|
| двухшаговый | ||
|
| косвенный |
ЗАДАНИЕ N 6 сообщить об ошибке
Тема: Оценка параметров линейных уравнений регрессии
Начало формы
Конец формы
Для построения эконометрической модели линейного уравнения регрессии используется таблица статистических данных.
При помощи метода наименьших квадратов (МНК) рассчитываются оценки параметров модели вида 
. Для выборочного i -го наблюдения модель имеет вид 
. При применении метода наименьших квадратов рассчитывается …
|
|
| 
| |
|
| 
| ||
|
| 
| ||
|
| 
|
|
|
|
ЗАДАНИЕ N 7 сообщить об ошибке
Тема: Свойства оценок параметров эконометрической модели, получаемых при помощи МНК
Начало формы
Конец формы
Для регрессионной модели несмещенность оценки параметра означает, что математическое ожидание остатков равно …
|
|
| 0 | |
|
| оцениваемому параметру, рассчитанному по генеральной совокупности | ||
|
| свободному члену уравнения регрессии | ||
|
| 1 |
ЗАДАНИЕ N 8 сообщить об ошибке
Тема: Предпосылки МНК, методы их проверки
Начало формы
Конец формы
Одной из предпосылок метода наименьших квадратов является то, что в остатках регрессионной модели автокорреляция должна …
|
|
| отсутствовать | |
|
| быть равна 1 | ||
|
| присутствовать | ||
|
| стремиться к 
|
ЗАДАНИЕ N 9 сообщить об ошибке
Тема: Классификация систем уравнений
Начало формы
Конец формы
Установите соответствие между видом и классом системы эконометрических уравнений:
(1) 
(2) 
| 1 | 
| система рекурсивных уравнений | |
| 2 | 
| система взаимозависимых (одновременных) уравнений | |
| система независимых уравнений |
ЗАДАНИЕ N 10 сообщить об ошибке
Тема: Идентификация систем эконометрических уравнений
Начало формы
Конец формы
Дана приведенная форма модели системы одновременных уравнений: 
Установите соответствие между обозначением и его наименованием:
(1) 
(2) 
(3) 
| 1 |
| приведенный коэффициент | |
| 2 |
| эндогенная переменная системы | |
| 3 | 
| экзогенная переменная системы | |
|
| структурный коэффициент |
ЗАДАНИЕ N 11 сообщить об ошибке
Тема: Общие понятия о системах уравнений, используемых в эконометрике
Начало формы
Конец формы
Необходимость использования систем эконометрических уравнений вызвана …
|
| 
| невозможностью адекватного описания экономических процессов только на основе одного уравнения | |
|
| 
| необходимостью учета всех существенных взаимосвязей внутри социально-экономической системы | |
|
| отсутствием взаимосвязей между независимыми переменными регрессионной модели | ||
|
| более высоким качеством отдельного уравнения регрессии по сравнению с системой эконометрических уравнений |
Решение:
Рассмотрим все предложенные варианты ответов и сопоставим их с необходимостью использования систем эконометрических уравнений. Вариант «отсутствием взаимосвязей между независимыми переменными регрессионной модели» при такой ситуации можно рекомендовать использовать уравнение множественной регрессии, а не систему уравнений (этот вариант ответа неверный). Вариант «более высоким качеством отдельного уравнения регрессии по сравнению с системой эконометрических уравнений» опровергает необходимость использования систем эконометрических уравнений, потому что, как правило, использование системы уравнений для описания этого же экономического явления или процесса дает более высокие результаты моделирования, т.к. позволяет учесть реальное взаимодействие элементов социально-экономической системы (этот вариант ответа неверный). Вариант «невозможностью адекватного описания экономических процессов только на основе одного уравнения» отражает одно из условий необходимости использования систем уравнений (этот вариант ответа правильный). Вариант «необходимостью учесть все существенные взаимосвязи внутри социально-экономической системы» отражает одно из условий необходимости использования систем уравнений (этот вариант ответа правильный).
ЗАДАНИЕ N 12 сообщить об ошибке
Тема: Методы оценки параметров систем одновременных уравнений: косвенный метод наименьших квадратов (КМНК) и двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК)
|
|
|
Начало формы
Конец формы
С помощью косвенного метода наименьших квадратов выполняют оценку параметров структурной формы модели идентифицируемой системы эконометрических уравнений вида 
. Определите последовательность этапов реализации алгоритма КМНК для этой системы.
| 1 |
| получение приведенной формы модели 
| |
| 2 |
| оценка параметров каждого уравнения приведенной формы модели с помощью обычного МНК, получение системы 
| |
| 3 |
| трансформация коэффициентов приведенной формы модели в параметры структурной формы модели | |
| 4 | 
| запись структурной формы модели системы эконометрических уравнений с рассчитанными значениями структурных коэффициентов, получение системы вида 
|
ЗАДАНИЕ N 13 сообщить об ошибке
Тема: Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов
Начало формы
Конец формы
Для временного ряда, отображенного на рисунке одним из методов построения модели ряда является выравнивание ряда по методу скользящей средней. При этом количество слагаемых при расчете значений выровненного ряда будет равно …
|
|
| 4 | |
|
| 2 | ||
|
| 20 | ||
|
| 5 |
ЗАДАНИЕ N 14 сообщить об ошибке
Тема: Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация
Начало формы
Конец формы
Для стационарных временных рядов y1, у2, … yt, …, yn (t = 1, …, n) автокорреляция зависит только от величины …
|
|
| лага | |
|
| количества уровней ряда | ||
|
| математического ожидания значений уровня ряда | ||
|
| начального значения процесса |
ЗАДАНИЕ N 15 сообщить об ошибке
Тема: Структура временного ряда
Начало формы
Конец формы
Вывод о присутствии в данном временном ряде сезонной компоненты можно сделать по значению коэффициента автокорреляции ____ порядка.
|
|
| четвертого | |
|
| первого | ||
|
| второго | ||
|
| восьмого |
ЗАДАНИЕ N 16 сообщить об ошибке
Тема: Временные ряды данных: характеристики и общие понятия
|
|
|
Начало формы
Конец формы
Изображенный на рисунке временной ряд содержит следующие компоненты:
|
|
| убывающую тенденцию и сезонную компоненту | |
|
| тенденцию и убывающую сезонную компоненту | ||
|
| убывающую тенденцию и убывающую сезонную компоненту | ||
|
| возрастающую тенденцию и убывающую сезонную компоненту |
ЗАДАНИЕ N 17 сообщить об ошибке
Тема: Оценка качества подбора уравнения
Начало формы
Конец формы
Для регрессионной модели парной регрессии рассчитано значение коэффициента детерминации 
(см. рис.).
На дисперсию зависимой переменной, объясненную построенным уравнением приходится ________ общей дисперсии зависимой переменной.
|
|
| 83,1 % | |
|
| 16,9 % | ||
|
| 0,831 % | ||
|
| 0,169 % |
ЗАДАНИЕ N 18 сообщить об ошибке
Тема: Оценка тесноты связи
Начало формы
Конец формы
Для регрессионной модели вида 
рассчитано значение коэффициента парной корреляции 
; если 
, то связь между у и х …
|
|
| обратная | |
|
| прямая | ||
|
| функциональная | ||
|
| отсутствует |
Начало формы
Конец формы
Если параметр эконометрической модели не является статистически значимым, то его значение признается …
|
|
| равным 0 |
Начало формы
Конец формы
Проверку статистической значимости построенной эконометрической модели на основе F-критерия осуществляют с использованием …
|
|
| статистических гипотез |
Начало формы
Конец формы
Строится эконометрическая модель линейного уравнения множественной регрессии вида 
(y – зависимая переменная; х(j) – независимая переменная; j = 1,…, k; k – количество независимых переменных). При проверке независимых переменных на отсутствие мультиколлинеарности должно выполняться требование: для любых j и l 
абсолютное значение парного коэффициента линейной корреляции 
…
|
|
| < 0,7 |
Начало формы
Конец формы
В эконометрической модели линейного уравнения регрессии 
параметром(-ами) является(-ются) …
|
|
| a, bj |
Начало формы
Конец формы
Примерами фиктивных переменных в эконометрической модели зависимости стоимости 1 м2 жилья не являются …
|
|
| площадь жилья (м2) | |
|
|
| величина прожиточного минимума в регионе |
Начало формы
Конец формы
Особенность эконометрики как прикладной науки заключается в ____ существующих взаимосвязей социально-экономических показателей и систем.
|
|
| количественном измерении |
Начало формы
Конец формы
Для стационарного временного ряда y1, у2, … yt, …, yn типа «белый шум» математическое ожидание E (yt) равно …
|
|
| 0 |
Начало формы
Конец формы
Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Мультипликативную модель временного ряда формируют следующие значения компонент уровня временного ряда …
|
|
| yt = 7; T = 3,5; S = 2; E = 1 |
Начало формы
Конец формы
Изображенный на рисунке временной ряд содержит случайную …
|
|
| компоненту |
Начало формы
Конец формы
Данная таблица значений автокорреляционной функции соответствует структуре временного ряда …
|
|
| 
|
Начало формы
Конец формы
Определите последовательность этапов алгоритма обычного метода наименьших квадратов (МНК) для оценки параметров системы независимых уравнений.
| 1 |
| разложение системы независимых уравнений на отдельные (изолированные) уравнения регрессии, число которых определяется количеством эндогенных переменных модели | |
| 2 |
| построение системы нормальных уравнений для каждого отдельного (изолированного) уравнения | |
| 3 |
| расчет оценок параметров каждого отдельного (изолированного) уравнения | |
| 4 |
| запись системы независимых уравнений с найденными значениями оценок параметров |
\
Начало формы
Конец формы
Система эконометрических уравнений может быть использована для …
|
|
| описания взаимосвязей между совокупностью зависимых и независимых переменных | |
|
|
| улучшения качества моделирования исследуемого явления или процесса по сравнению с отдельным уравнением регрессии |
Начало формы
Конец формы
Установите соответствие между видом и классом системы эконометрических уравнений:
(1)
(2)
| 1 |
| система рекурсивных уравнений | |
| 2 |
| система взаимозависимых (одновременных) уравнений | |
|
| система независимых уравнений |
Начало формы
Конец формы
Установите соответствие между формой модели системы одновременных (совместных) эконометрических уравнений и видом системы.
(1) приведенная форма модели
(2) структурная форма модели
| 1 |
| 
| |
| 2 |
| 
|
Начало формы
Конец формы
Одной из предпосылок метода наименьших квадратов является то, что величина 
, равная среднему значению отклонений фактических значений зависимой переменной y от ее модельных (теоретических) значений 
, должна быть равна …
|
|
| 0 |
Начало формы
Конец формы
Для регрессионной модели несмещенность оценки параметра означает, что математическое ожидание остатков равно …
|
|
| 0 |
Начало формы
Конец формы
Для построения эконометрической модели линейного уравнения регрессии вида 
используется таблица статистических данных.
При помощи метода наименьших квадратов (МНК) рассчитываются оценки параметров модели …
|
|
| 
|
Начало формы
Конец формы
При оценке параметров регрессионной модели с гетероскедастичными остатками при помощи обобщенного метода наименьших квадратов (ОМНК) выдвигается предположение, что дисперсия остатков …
|
|
| пропорциональна некоторой величине |
Начало формы
Конец формы
Для регрессионной модели парной регрессии рассчитано значение коэффициента детерминации 
(см. рис.). Следовательно, построенным уравнением объяснено ______ дисперсии зависимой переменной.
|
|
| 6,5% |
Начало формы
Конец формы
Если параметр эконометрической модели не является статистически значимым, то отвергается статистическая гипотеза о том, что его значение …
|
|
| отлично от 0 |
Начало формы
Конец формы
Для регрессионной модели вида 
показателем тесноты связи является …
|
|
| коэффициент множественной корреляции |
Начало формы
Конец формы
Для совокупности из n единиц наблюдений рассчитывают общую дисперсию на одну степень свободы, при этом величину дисперсии относят к значению …
|
|
| n – 1 |
Начало формы
Конец формы
При линеаризации нелинейных регрессионных моделей как один из видов преобразований используется логарифмирование уравнения. Указанным способом не может быть линеаризовано уравнение …
|
|
|
|
Начало формы
Конец формы
Для нелинейной регрессионной модели зависимости рассчитано значение индекса детерминации R2 = 0,9. Тогда значение индекса корреляции составит …
|
|
| 
|
Начало формы
Конец формы
Нелинейная регрессия представляет собой …
|
|
| вид связи между зависимой переменной и независимой переменной (независимыми переменными) |
Начало формы
Конец формы
Переменная х является нелинейной в уравнении …
|
|
|
|
Начало формы
Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:
|
|
