I методика расчета тарифных ставок

по массовым рисковым видам страхования

Под массовыми рисковыми видами страхования в настоящих методиках понимаются виды страхования, предположительно охватывающие значительное число субъектов страхования и страховых рисков, характеризующихся однородностью объектов страхования и незначительным разбросом в размерах страховых сумм.

Предлагаемая методика пригодна для расчета тарифных ставок для рисковых видов страхования и применима при следующих условиях:

1) существует статистика либо какая-то другая информация по рассматриваемому виду страхования, что позволяет оценить следующие величины:

- вероятность наступления страхового случая по одному договору страхования;

- среднюю страховую сумму по одному договору страхования;

- среднее возмещение по одному договору страхования при наступлении страхового случая;

2) предполагается, что не будет опустошительных событий, когда одно событие влечет за собой несколько страховых случаев;

3) расчет страховых тарифов проводится при заранее известном количестве договоров N’, которые предполагается заключить со страхователями.

При наличии статистики по рассматриваемому виду страхования за величины , , принимаются оценки их значений:

, (2.4.1)

где N - общее количество договоров, заключенных за некоторый период времени в прошлом;

M – количество страховых случаев в N договорах.

, (2.4.2)

где Si - страховая сумма при заключении i-го договора,

i = 1, 2,..., N;

N – общее количество договоров, заключенных за некоторый период времени в прошлом.

, (2.4.3)

где Вk - страховое возмещение при k-м страховом случае;

k = 1, 2,..., M;

M - количество страховых случаев в N договорах.

При страховании по новым видам рисков при отсутствии фактических данных о результатах проведения страховых операций, т.е. статистики по величинам , , , эти величины могут оцениваться экспертным методом либо в качестве них могут использоваться значения показателей - аналогов. В этом случае должны быть представлены мнения экспертов либо пояснения по обоснованности выбора показателей – аналогов , , , а отношение средней выплаты к средней страховой сумме – коэффициента убыточности страховой суммы ( / ) рекомендуется принимать не ниже:

0,3 - при страховании от несчастных случаев и болезней, в медицинском страховании;

0,4 - при страховании средств наземного транспорта;

0,6 - при страховании средств воздушного и водного транспорта;

0,5 - при страховании грузов и имущества, кроме средств транспорта;

0,7 - при страховании ответственности владельцев автотранспортных средств и других видов ответственности и страховании финансовых рисков.

По рисковым видам страхования нетто - ставка (Тн) состоит из двух частей - основной части (Tосн.) и рисковой надбавки (Tриск.):

Tн = Tосн. + Tриск. (2.4.4)

Основная часть нетто - ставки (Tосн.) соответствует средним выплатам страховщика, зависящим от вероятности наступления страхового случая , средней страховой суммы и среднего страхового возмещения . Основная часть нетто-ставки рассчитывается по формуле

. (2.4.5)

Рисковая надбавка (Tриск.) вводится для того, чтобы учесть вероятные превышения количества страховых случаев относительно их времени, на который проводится страхование, среднего разброса среднего значения. Кроме величин , , , рисковая надбавка зависит еще от трех параметров: N’ - количество договоров, которые предполагается заключить в будущий период, среднеквадратического отклонения от среднего страхового возмещения () и гарантии безопасности () - требуемой вероятности, с которой собранных взносов должно хватить на выплату возмещения по страховым случаям.

Возможны два варианта расчета рисковой надбавки.

1. Рисковая надбавка может быть рассчитана для каждого риска. В этом случае

, (2.4.6)

где - коэффициент, который зависит от уровня гарантии безопасности гамма. Уровень гарантии безопасности вводится актуарием произвольно. Чем выше уровень гарантии безопасности, тем выше вероятность, что при любом колебании убыточности (в большую сторону) страховщику хватит средств для выполнения принятых обязательств по заключенным договорам страхования. Значение коэффициента может быть взято из таблицы.

гамма	0,84	0,90	0,95	0,98	0,99
альфа	1,0	1,3	1,645	2,0	3,0

- среднеквадратическое отклонение возмещений при наступлении страховых случаев.

2. Если у страховой организации нет данных о величине разброса от среднего страхового возмещения, то допускается вычисление рисковой надбавки по формуле

. (2.4.7)