Способы избавления от мультиколлинеарности

1 2 3 4 5 6 7

Для борьбы с мультиколлинеарностью можно использовать следующие способы:

1. Ничего не делать;

2. Увеличить число наблюдений;

3. Исключить из модели переменную (переменные), имеющую высокую тесноту связи с другими независимыми переменными;

4. Преобразовать мультиколлинеарные переменные путем

§ представления их в виде линейной комбинации;

§ преобразования уравнения к виду логарифмического или к уравнению в первых разностях;

Первый прием предполагает создание новой переменной, которая является функцией мультиколлинеарных переменных и использование данной новой переменной взамен мультиколлинеарных в уравнении регрессии.

Второй – представление мультиколлинеарной переменной в виде разности: ;