Противоречие между прибыльностью и ликвидностью банка. Система частных банковских резервов

Коллоквиум по макроэкономике.

1. Деньги: понятие, функции.

Деньги – это все, что выполняет функции денег. Три основные функции денег:

Средства обращения (обмена).

Единица счета.

Мера создания запаса ценностей.

Средства платежа (дополнительная функция денег).

Деньги не единственный актив, которым владеют люди. Актив – все, что имеет ценность.

Актив

Реальные (имущество)

Денежные

Не денежные

Наличные

Безналичные

Ценные бумаги

Финансовые

 

Ликвидность – способность актива быстро и без издержек обмениваться на наличные.

Доходность – способность приносить доход.

Ликвидность и доходность изменяются в разных направлениях. Наличные деньги обладают абсолютной ликвидностью.

2. Виды денег.

1) Товарные – обладают высокой внутренней стоимостью. В процессе эволюции деньги стали символические. Используются как средства обмена.

2) Символические (бумажные) – обладают низкой внутренней стоимостью.

3) Кредитные – векселя, банкноты, чеки, счета в банке.

Денежные агрегаты. Критерии выделения денежных агрегатов.

Предложение денег (денежная масса) – количество обращающихся в экономике денег. Предложение денег измеряется при помощи денежных агрегатов. Денежный агрегат – укрупненные показатели. Денежные агрегаты всех стран объединяет то, что в каждый следующий агрегат включен предыдущий.

M₁ = наличность + депозиты до востребования (текущие счета)

M₂ = M₁ + мелкие срочные депозиты (менее 100 тыс. $ на определенный срок) + сберегательные депозиты (можно пополнять).

M₃ = M₂ + крупные срочные депозиты.

L = M₃ + краткосрочные государственные ценные бумаги.

Все, описанное выше – денежные агрегаты США. В России и Англии выделяют денежный агрегат M₀ – наличность.

Квазиденьги – разница между M₂ и M₁, т. е. это сберегательные и срочные депозиты. M₂ – широкие деньги. Под деньгами обычно понимают M₁, обладающий наивысшей ликвидностью, но наименьшим доходом. Все средства, включающиеся в M₂, M₃ и L называются почтиденьги, поскольку они могут быть превращены в деньги.

Все компоненты денежных агрегатов делят на наличные (банкноты, монеты) и безналичные (в банковской системе).

Понятия и структура банковской системы. ЦБ и его функции.

Роль банков в экономике: банки являются финансовыми посредниками, поскольку с одной стороны они принимают вклады (депозиты), т. е. аккумулируют временно свободные депозитные средства, а с другой стороны предоставляют эти средства под определенный процент экономическим агентам, которые нуждаются в них, т. е. выдают кредиты; таким образом, банки – посредники в кредите. Поэтому банковские системы являются частью кредитной системы.

Кроме банков кредитными учреждениями являются:

§ Инвестиционные фонды

§ Пенсионные фонды

§ Страховые компании

§ Ломбарды

Однако, коммерческие банки являются основными посредниками в кредите.

Банковская система в России двухуровневая:

Первый уровень – главный банк страны (ЦБ РФ). В США – федеральная резервная система, в Англии – Банк Англии, в Германии – Бундесбанк.

Второй уровень – коммерческие банки.

ЦБ и его функции. ЦБ является:

1) Эмиссионным центром; имеет монопольное право выпуска денег.

2) Банкиром правительства; обслуживает финансовые операции правительства и является кредитором правительства.

3) Банком банков; коммерческие банки являются клиентами ЦБ, т.е. имеют депозиты в ЦБ. Сумма денег, которую хранят коммерческие банки в ЦБ, называется резервом коммерческого банка (фактическим). ЦБ устанавливает rr (норму обязательного резервирования), это его прерогатива. ЦБ хранит обязательные резервы коммерческих банков, что позволяет контролировать их внутреннюю и зарубежную деятельность. ЦБ является кредитором последней инстанции для коммерческих банков в случае затруднений. [процент под который ЦБ выдает кредиты – учетная ставка – в России это ставка рефинансирования].

4) Межбанковским расчетным центром; коммерческие банки рассчитываются друг с другом не напрямую, а ведут взаимные расчеты через ЦБ.

5) Хранителем золотовалютных запасов страны. ЦБ покупает и продает валюту на международных валютных рынках.

6) Учреждением, определяющим и осуществляющим КДП страны.

Баланс ЦБ.

Активы	Пассивы
Обязательства других перед ЦБ.	Обязательства ЦБ перед другими
Кредиты КБ. Кредиты правительству. Облигации государственных займов. Государственные краткосрочные ценные бумаги. Золото и иностранная валюта.	Банкноты. Депозиты КБ. Депозиты правительства.

Коммерческий банк и его функции. Структура балансового отчета КБ. Активные и пассивные операции. Прибыль КБ.

КБ являются частными организациями, организационно-правовая форма которых – акционерные общества (корпорации), целью которых является получение прибыли. Банки имеют законодательное право привлекать свободные денежные средства и выдавать кредиты. КБ выполняют два вида операций:

§ Пассивные (по привлечению денежных средств: займы, депозиты, средства от продажи акций).

§ Активные (направленные на получение дохода).

Активы	Пассивы
1. Резервы в ЦБ. 2. Наличность в кассе. 3. Ссуды, кредиты. 4. Ценные бумаги (государственные или частные). 5. Недвижимость. 6. И другое.	1. Депозиты до востребования. 2. Сберегательные депозиты. 3. Срочные депозиты. 4. Собственные капитал банка – уставной капитал, в том числе акции (собственность). 5. Займы (у населения через облигации, у других КБ, у ЦБ).
Итого	Итого

Сумма активов всегда равна сумме пассивов.

Основную часть доходов в КБ составляет разница между суммой процентов по кредитам и суммой процентов по депозитам. КБ имеет доход от активных операций и несет издержки, которые включают: заработная плата персонала, затраты на оборудование, аренда помещений и т.д. Также, включается потеря от невозврата.

Противоречие между прибыльностью и ликвидностью банка. Система частных банковских резервов.

Коммерческие банки заинтересованы в том, чтобы выдавать как можно больше кредитов, тогда им будут платить за пользование деньгами, с другой стороны у банков должна быть определенная сумма денег, для того, чтобы рассчитаться с вкладчиками. Понятие ликвидности банка звучит так: способность вернуть вклады наличными деньгами. Банки вынуждены искать компромисс между прибылью и ликвидностью. Чем больше прибыльность, тем меньше ликвидность, и наоборот.