double arrow

Функция Кобба – Дугласа называется

A) функцией предложения

B) функцией спроса

C) производственной функцией

D) целевой функцией потребления

Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо ___________ факторов

A) случайных

B) трудноизмеримых

C) дискретных

D) непрерывных

 

При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится

A) невозможной

B) неэффективной

C) смещенной

D) равной нулю

Гетероскедастичность приводит к ________ оценок параметров регрессии по МНК

A) неэффективности

B) усложнению трактовки

C) уменьшению дисперсии

D) смещенности

При добавлении объясняющей переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации

A) не уменьшается

B) уменьшается

C) остается неизменным

D) не увеличивается

E) замещающей

Близко к линии регрессии находится наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет

A) смещенное среднее значение

B) большое стандартное отклонение

C) малое стандартное отклонение

D) нулевое среднее значение

Если опущена переменная, которая должна входить в регрессионную модель, то оценки коэффициентов регрессии оказываются

A) смещенными

B) ненадежными

C) неэффективными

D) состоятельными

91. прос: Вопрос 13 Положительная автокорреляция – ситуация, когда случайный член регрессии в следующем наблюдении ожидается

A) того же знака, что и в первом наблюдении

B) того же знака, что и в настоящем наблюдении

C) равным нулю

D) противоположного знака по сравнению с настоящим наблюдением

Тест ранговой корреляции Спирмена – тест, устанавливающий, имеет ли стандартное отклонение остаточного члена регрессии нестрогую линейную зависимость с _________ переменной

A) зависимой

B) объясняющей

C) лаговой

D) фиктивной


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



Сейчас читают про: