A) функцией предложения
B) функцией спроса
C) производственной функцией
D) целевой функцией потребления
Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо ___________ факторов
A) случайных
B) трудноизмеримых
C) дискретных
D) непрерывных
При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится
A) невозможной
B) неэффективной
C) смещенной
D) равной нулю
Гетероскедастичность приводит к ________ оценок параметров регрессии по МНК
A) неэффективности
B) усложнению трактовки
C) уменьшению дисперсии
D) смещенности
При добавлении объясняющей переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации
A) не уменьшается
B) уменьшается
C) остается неизменным
D) не увеличивается
E) замещающей
Близко к линии регрессии находится наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет
A) смещенное среднее значение
B) большое стандартное отклонение
C) малое стандартное отклонение
|
|
D) нулевое среднее значение
Если опущена переменная, которая должна входить в регрессионную модель, то оценки коэффициентов регрессии оказываются
A) смещенными
B) ненадежными
C) неэффективными
D) состоятельными
91. прос: Вопрос 13 Положительная автокорреляция – ситуация, когда случайный член регрессии в следующем наблюдении ожидается
A) того же знака, что и в первом наблюдении
B) того же знака, что и в настоящем наблюдении
C) равным нулю
D) противоположного знака по сравнению с настоящим наблюдением
Тест ранговой корреляции Спирмена – тест, устанавливающий, имеет ли стандартное отклонение остаточного члена регрессии нестрогую линейную зависимость с _________ переменной
A) зависимой
B) объясняющей
C) лаговой
D) фиктивной