double arrow

Тест ранговой корреляции Спирмена – тест на

A) спецификацию

B) автокорреляцию

C) мультиколлениарность

D) гетероскедастичность

Для линейного регрессионного анализа требуется линейность

A) или по переменным, или по параметрам

B) только по параметрам

C) по переменным и параметрам

D) только по переменным

106. F-тест для уравнения  проверяет гипотезу  :

A)

B)

C)

D) +

Любой набор категорий можно описать некоторой совокупностью ____________переменных

A) фиктивных

B) отсутствующих

C) зависимых

D) лишних

Множественный регрессионный анализ является _________парного регрессионного анализа

A) противоположностью

B) частным случаем

C) подобием

D) развитием

 

 

Явление, когда нестрогая линейная зависимость между объясняющими переменными в модели множественной регрессии приводит к получению ненадежных оценок регрессии, называют

A) мультиколлинеарностью

B) коррелированностью

C) смещенностью

D) детерминированностью

Фиктивная переменная для коэффициента наклона предназначена для установление влияния категории на

A) случайный член регрессии

B) свободный член регрессии

C) коэффициент при нефиктивной переменной

D) коэффициент при фиктивной переменной

111. Для функции Кобба-Дугласа эластичность выпуска продукции по капиталу равна

A) 100

B) 1

C) 2/3

D) 1/3

Если в регрессионную модель включена лишняя переменная, то оценки коэффициентов оказываются, как правило,

A) состоятельными

B) среднестатистическими

C) смещенными

D) неэффективными

Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают ____________ при смене сезона

A) трендовые изменения

B) изменения числа потребителей

C) численную величину изменения, происходящего

D) направление изменения, происходящего

Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются

A) имеющими большое влияние

B) независимыми

C) тесно коррелированными

D) малозначимыми


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



Сейчас читают про: