Оценка погрешностей расчета по уравнению регрессии

Традиционно используются две числовые меры для оценки погрешностей расчета:

· Среднеквадратическая ошибка S_e по формуле (3.20).

· Средняя по модулю относительная ошибка.

                                                                                    (3.41)

Замечание: Числовые меры ошибок расчета S_e по (3.20) и  по (3.41) оценивают точность модели внутри области эксперимента, где мы имеем информацию о поведении моделируемой зависимости . Более важной является информация о погрешности расчета в области прогноза, где никаких наблюдений нет. В этом аспекте более информативна оценка погрешности расчета по данным ретроспективного анализа.

Идея заключается в следующем. Пусть имеется многомерная выборка из N наблюдений, упорядоченных во времени. При оценке вектора параметров  в уравнении регрессии (3.6) будем пользовать не все N точек базы данных, а только N₁ точек. Оставшиеся N-(N₁+1) точек используются для объективного ретроспективного тестирования модели, ибо в этих точках мы знаем и экспериментально измеренные значения  и расчетные значения  (i = N₁+1,…,N).

Получим оценки погрешности:

· среднеквадратичную

                                                                          (3.42)

· среднюю по модулю

                                                      (3.43)