Компонентный анализ временных рядов

Измеренные уровни временных рядов можно разбить условно на три компоненты:

                           У_t=U_t+ V_t+ C_t+ E_t,    t=1,2,                       (4.1)

Здесь U_t – компонента временного тренда;

V_t – сезонная компонента;

C_t – циклическая компонета;

E_t – случайная компонента.

Временной тренд U_t – это устойчивая закономерность развития моделируемого показателя во времени. Причиной появления тренда является постоянно действующее внешнее воздействие на экономическую систему и инерционность последней. Примером может служить рост показателей инфляции в стране за ряд последних лет.

Сезонная компонента V_t обусловлена периодическими колебаниям моделируемого показателя Y с небольшим периодом (неделя, месяц, год). Примером может служить периодические колебания дохода туристической компании с периодом один год.

Циклическая компонента C_t обусловлена периодическими колебаниям моделируемого показателя с периодом порядка десятка лет и более. Примером может служить волны Кондратьева подъема и спада макроэкономических показателей. Для выделения циклической компоненты нужно иметь наблюдения за много лет, что трудно реализовывать. Поэтому на практике анализ циклической компоненты не отделим от тренда.