2020-01-15
100
Достаточность капитала - общая оценка надежности банка, его подверженности риску.
Основной принцип - размер собственного капитала должен соответствовать размеру активов с учетом степени их риска.
Норматив достаточности собственных средств (капитала банка) определяется как отношение собственных средств банка к сумме объема активов взвешенных с учетом риска за вычетом суммы созданных резервов под обесценение ц/б и по возможным потерям по ссудам.
Норматив Н1 рассчитывается как отношение собственных средств банка (капитала (к суммарному объему активов с учетом риска). В расчет норматива вкл.: 1 величина кредитного риска по инструм-м отображаемым на внебанковских счетах б/у, 2 величина кредитного риска по срочным сделкам, 3 величина рыночного риска. Минимальное значение норматива установлено в завсимости от размера собственных средств конкретного банка в следующих размерах: 1 если абсолютная величина собственных средств = 5 млн евро и выше, то Н1 = 10%
2 менее 5 млн евро, то Н1 = 11%
Государственное регулирование ликвидности коммерческих банков.
Государственное регулирование ликвидности коммерческих банков заключается в следующем:
· Установление экономических нормативов ликвидности коммерческих банков.
· Установление норм обязательного резервирования
· Установление требований к минимальному уставному фонду (капиталу) и показателю достаточности капитала.
· Цель государственного регулирования - обеспечение надежности и устойчивости деятельности коммерческих банков.
Обязательные резервы - механизм регулирования общей ликвидности банковской системы, используемый для контроля денежных агрегатов посредством снижения денежного мультипликатора
Обязанность выполнения резервных требований возникает с момента получения лицензии. Серьезным недостатком резервных требований в плане обеспечения ликвидности конкретного банка является то, что по сути средства, перечисленные в банк РФ фактически являются потерянными на время. Поэтому в текущем планировании эти средства не учитываются. Вопрос 28. Государственное регулирование ликвидности коммерческих банков.
Государственное регулирование ликвидности коммерческих банков заключается в следующем:
· Установление экономических нормативов ликвидности коммерческих банков.
· Установление норм обязательного резервирования
· Установление требований к минимальному уставному фонду (капиталу) и показателю достаточности капитала.
· Цель государственного регулирования - обеспечение надежности и устойчивости деятельности коммерческих банков.
Обязательные резервы - механизм регулирования общей ликвидности банковской системы, используемый для контроля денежных агрегатов посредством снижения денежного мультипликатора
Обязанность выполнения резервных требований возникает с момента получения лицензии. Серьезным недостатком резервных требований в плане обеспечения ликвидности конкретного банка является то, что по сути средства, перечисленные в банк РФ фактически являются потерянными на время. Поэтому в текущем планировании эти средства не учитываются.
Привлеченные средства КБ: группы и их особенности
По своему эк содерж привлеченные средства можно подразделить на депозиты и недепозитные источники (займы).
I.Депозиты – ден ср-ва, внесенные в банк клиентом физ и юр лицами. Депозиты физ лиц – вклады.
По содержанию депозиты подразделяются на:
-депозиты до востребования
-срочные депозиты и вклады (на срок)
-сберегательные депозиты
-ценные бумаги.
Депозиты до востребования – депозиты, которые дб погашены по первому требованию клиента.
Срочные депозиты – имеют определенный срок хранения. После срока вкладчик имеет право взять доход с начисленными %.
Особенности срочных депозитов.
-срочный депозит имеет четко определенный срок
-по нему выплачивается фиксир % и вводятся ограничения по досрочному изъятию. Клиент должен предупредить банк в течение 1-2 дней.
-они не могут использоваться для осуществления расчетов.
-на депозитный счет зачисляются только с р/с предприятий.
-средства оборачиваются медленно на срочных счетах.
-возможна более низкая норма обязательных резервов.
Сберегательные вклады. В отечественной практике понятие СВ относится к вкладам физ лиц. Все СВ делятся на срочные (целевые) и выигрышные.
Разновидностью СВ явл:
-сберегательные сертификаты – для физ лиц
-сбер депозиты - для юр лиц
Депозиты, сберег сертификат – письменное свидетельство банка – эмитента о вкладе денежных средств, удостоверяющих право вкладчика и его правоприемника на получение денежных средств, по истеченеии установленного срока и % по нему.
Сертификаты мб: именные и на предъявителя. Выпуском сертификатов занимается сберегательный банк. В последнее время не выпускаются. Выпуск в обращение сбер сертифик м осущ на срок до 3 лет. Условия выпуска сертификатов согласовывается с ЦБ. Банк обязан выплатить сумму, указанную в сертификате по первому требованию вкладчика в любое время.
Сертификаты мб переданы др лицу (физ лицу).
Одна из форм привлечения ресурсов:
1-выпуск банковских векселей. Банковский вексель – разновидность фин векселя с безусловным обязательством банка выплатить указан на векселе сумму.
II.недепозитные источники привлечения ресурсов, их формы.
1)займы на межбанковском рынке
2)операции РЕПО - соглашение о продаже цб с обратным выкупом.
3)рефинансирование (получение ссуды у ЦБ), в т.ч. переучет векселей.
4)продажа банковских акцептов.
5)выпуск коммерческих бумаг
6)займы на рынке евродолларов.
Межбанковский займ – разновидность срочных кредитов, которые привлекаются у банков, причем как у КБ, так и у ЦБ.
межбанковские кредиты поступают в распоряжение банка-заемщика практически немедленно и не требуют создания фонда обязательных резервов.
