Обязательные резервы, создаваемые коммерческими банками по пассивным операциям (расчет, обязанность выполнения)

По пассивным операциям, в частности по депозитам, банки обязаны создавать обязательные резервы. По средствам на расчетном, текущем и депозитном счетах (кроме депозитов, полученных от др. банков), счетах бюджетов различных уровней и внебюджетных фондов установлены нормативы обязательных резервов, депонируемых в банке РФ.

Резервные требования устанавливаются в целях

- создания ликвидных резервов для обеспечения обязательств коммерческих банков по депозитам их клиентов.

- В целях ограничения кредитных возможностей банков,

- Поддержания на уровне денежной массы в обращении.

- В настоящее время все кредитные организации обязаны иметь минимальные резервы в виде депозитов в ЦБ РФ, либо в форме наличных денег в кассе банков- ЦБ РФ устанавливает минимально допустимый размер ежедневного остатка в кассе коммерческого банка.

Норматив резервных требования - процентное отношение суммы обязательных резервов к остаткам средств на пассивных счетах.

Проценты по данным счетам не начисляются.

Норма резервного требования. С 1 января 2000 г. банком РФ установлены следующие нормативы обязательных резервов:

- По привлеченным средствам юридических лиц в рублях и по привлеченным средствам юридических и физических лиц в иностранной валюте - в размере 10 процентов,

- По денежным средствам физических лиц в рублях - 7% от средней суммы. 

Сумма остатков привлеченных средств, используемых для расчета обязательных нормативов, рассчитывается по формуле среднехронологической за месяц. При этом сумма средств, подлежащих депонированию, в рублях, уменьшается на среднюю хронологическую величину наличных денежных средств в кассе банка в российских рублях, но в пределах минимально допустимого остатка, на сумму средств, находящихся в операционной кассе банка, в обменном пункте, в операционной кассе вне кассового узла банка, в банкоматах.

 

Ценовые риски банка

- целая группа рисков кот с кредитным риском и риском ликвидности составляют основу фин рисков. Связанные с возможностью непредвиденного изменения доходности или стоимости активов и обязательств банка

Риск изменения % ставок – риск того, что на прибыль банка отрицательно повлияют непредвиденные изменения в общем уровне % ставок. Касается кредитных вложений и обязательств банка.

Валютный риск – имеет место тогда, когда речь идет о риске изменения цен на активы и пассивы деноминированы в ин валюту:

- риск изменения вал курса (риск обесценения вложений в ин валюту в результате непредвиденного изменения обменного курса)

- риск конвертации связан с ограничениями проведения обменных операций

- риск открытой вал позиции возникает в случае несоответствия объема вал активов банка и его вал обязательств

Рыночный риск – риск изменения рыночной стоимости активов

Риск неплатежеспособности – явл производным от всех остальных рисков. Связан с опасностью, что банк не сможет выполнить свои обязательства, потому что объем убытков и потерь превысят их соответствующий капитал. Реальная неплатежеспособность на прямую связано с банкротством.

 

21. Активные операции коммерческих банков, состав, сущность, роль.

Активные операции банка - размещение собственных и привлеченных средств, а также осуществление других услуг клиентам с целью получения дохода.

Виды активов:

Кассовая наличность и приравненные к ней средства; Инвестиции в ценные бумаги; Ссуды; Здания и оборудование

Проблема оптимальной структуры активов.

Виды активных операций:

Кредитные операции; Операции с ценными бумагами (фондовые)- учет векселей, покупка облигаций и сертификатов, вложение в акции акционерных обществ. И капиталы предприятий; Учет векселей, покупка облигаций, вложения в акции или УК других п/тий; Валютные операции; Другие активные операции (агентские, трастовые и т.д.).

Кредитные операции – операции по размещению на платной основе имеющихся в распоряжении банка ресурсов. Ресурсы мб собственные и привлеченные.

Классификация банковских ссуд:

1)по типу заемщиков

-минфин

-органы местного самоуправления

-органы управления местными финансами

-гос внебюдж фонды

-гос коммерч и некоммерч фин организации (п/тия с гос формой собственности, федер собственности)

-коммерч и некоммерч п/тий разн негос форм собственности.

-индивидуальные предприниматели

-ссуды физ лицам на потребление (потребительские кредиты)

-межбанковские кредиты

кредиты физ и юр лицам – нерезидентам.

2)по видам обеспечения

-обеспеченные

-недостаточно обеспеченные

-необеспеченные (бланковые кредиты).

Обеспечением по выдаваемым ссудам может служить залог, гарантия. Поручительство, страховка.

Главная причина, по которой банки требуют обеспечения - это уменьшение кред риска (риска невозврата выданных средств). Обеспечение не гарантирует возврата средств, но уменьшает риск.

3)по срокам погашениям (кратко -1, средне –1-3, долгосрочные >3).

Долгосрочные идут на кап вложения (строительство, расширение, развитие производства, организация новых производств).

Инвестиции – относятся к долгосрочному крдитованию.

4)по методам выдачи погашения:

-единовременная

-в рассрочку.

Размер кредита может лимитироваться (кредитная линия).

5)по целевому назначению

-на потребительское кредитование

-на сферу производства

6)по объектам кредитования

-на приобретение удобрений, ГСМ, формирование материальных запасов, с/х прод.