Непрерывная случайная величина Х имеет нормальный закон распределения (закон Гаусса) с параметрами а и , если ее плотность вероятности имеет вид: . Кривую нормального закона распределения называют нормальной или гауссовой кривой. Нормальная кривая симметрична относительно прямой х = а, имеет максимум в точке х = а, равный , и две точки перегиба с ординатой . Функция распределения случайной величины Х, распределенной по нормальному закону, выражается через функцию Лапласа Ф (х) по формуле: , где .
Вероятность попадания значений нормальной случайной величины Х в интервал определяется формулой: .
Вероятность того, что отклонение случайной величины Х, распределенной по нормальному закону, от математического ожидания а не превысит величину (по абсолютной величине), равна: .
«Правило трех сигм»: если случайная величина Х имеет нормальный закон распределенияс параметрами а и т.е. , то практически достоверно, что ее значения заключены в интервале : .