Свойства математического ожидания.
Пример.
Х | ||||||
p | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 |
М[Х]=.
М[Х]= - для непрерывной случайной величины.
плотность распределения.
1. М[С]=С (С – постоянная).
2. М[СХ]=С М[Х].
3. Если есть две случайные величины: Х и Y, то М[Х+ Y]= М[Х]+ +М[Y].
4. Если есть две независимые случайные величины: Х и Y, то М[ХY]=М[Х]М[Y].
Дисперсия – число, которое характеризует степень отклонения случайной величины от её среднего значения (математического ожидания). Определяется как средний квадрат отклонения случайной величины.
- отклонение случайной величины от её среднего значения
D[X] = М[ 2 ]=М[( )2 ]= =М[ ]=М[ ] = М[ ]- .
Если случайная величина задана в виде таблицы, то
D[X] =.
Для непрерывной случайной величины:
D[X] =.