2014-02-02
575
Случайные процессы в САУ. Линейная оптимальная фильтрация
Раздел 9.
Лекция 18
В реальных системах чаще всего имеются помехи, действующие в каналах передачи информации. К этому добавляется также неточное знание некоторых параметров системы управления. Часто не имеется никакой, кроме статистической, информации об этих факторах. Это заставляет считать эти параметры случайными величинами, возможно даже с заранее неизвестными законами распределения. Так возникает задача управления в условиях неопределенности, т.е. теория стохастических систем управления.
Имеется два аспекта:
· Управление в условиях неопределенности.
· Задача фильтрации, т.е. задача борьбы с помехами.
Замечание: В общую постановку задачи фильтрации входит также и рассмотренная нами ниже задача наблюдения.
Случайные сигналы будем считать случайными процессами, т.е. функциями времени, принимающими случайные значения. В каждый момент времени, значение случайного процесса есть случайная величина.
|
Реализация случайного процесса:
P(x,t) - плотность вероятности в момент t
|
