Доказательство. Определим для всех различных таких, что

Определим для всех различных таких, что

Теорема доказана.

Аналогично, если , то для любой случайной величины такая, что

Пусть – случайная величина на . разбиение ; .

Определение. Условное математическое ожидание относительно разбиения .

где

Определение. .