Лекция 5. Страховая статистика

Структура соотношения по активам представлена в покрытии страховых резервов

Таблица 3

№	Активы, представленные в покрытие страховых резервов	Не более ≤(ограничения по инвестиционной деятельности)
	Государственные и муниципальные ценные бумаги субъектов РФ	30%
	Банковские вклады (депозиты, в том числе и векселя банков)	40%
	Стоимость акций, облигаций	30%
	Дебиторская задолженность страхователей, перестраховщиков, страховых посредников (агенты, брокеры)	10%
	Депо премий по принятым рискам на перестрахование	10%
	Пифы	5%
	Суммарная стоимость: - долей в уставном капитале ООО; - вкладов в складочный капитал товариществ на вере; - ценные бумаги, не включенные в котировальный лист А.	10%
	Суммарная стоимость жилищных сертификатов	5%
	Стоимость недвижимого имущества	20% резервы по страхованию жизни; 10% резервы по рисковым
	Суммарная стоимость слитков золота и серебра	10% от суммарной величины страховых резервов
	Государственные ценные бумаги одного субъекта РФ	15%
	Муниципальные ценные бумаги одного органа местного самоуправления	10%
	Ценные бумаги, права собственности на долю в уставном капитале, средства на банковских вкладах, удостоверенные сертификатом, а также в общих фондах банковского управления одного банка	15%
	Ценные бумаги, эмитированные одним юридическим лицом в котировальном листе А	10%
	Ценные бумаги, эмитированные одним юридическим лицом, не включенные в лист А	5%
	Максимальная стоимость одного объекта недвижимости	10%
	Суммарная величина доли перестраховщиков страховых резервов (кроме резервов заявленных, но регулированных убытком)	60%
	Максимальная величина одного перестраховщика	15%
	Доли перестраховщиков, не являющихся резидентами России	30%
	Суммарная стоимость активов, принимаемых в покрытие страховых резервов, не относящихся к расположенным на территории России, за исключением доли перестраховщиков, не являющихся резидентами	20%

Выдержки из правил размещения страховщиками страховых резервов, Приказ Минфина от 08.08.2005 100Н.

Вопросы:

1. Абсолютные и относительные показатели.

2. Практический расчет показателей страховой статистики.

Страховая статистика применяется в различных ситуациях для расчета тарифов, выяснения положения компании на рынке, планирования и прогнозирования деятельности. Используются как абсолютные показатели, так и относительные.

1). Абсолютные показатели:

n – число застрахованных объектов;

e – число страховых событий;

m – число пострадавших в результате страховых событий объектов;

∑V – сумма поступивших страховых платежей;

∑W – сумма выплаченных страховых возмещений;

∑Sn – страховая сумма застрахованных объектов;

∑Sm – страховая сумма пострадавших объектов.

2). Используя абсолютные показатели, рассчитываются следующие относительные:

1. Полнота уничтожения пострадавших объектов или коэффициент ущербности Ку = ∑W / ∑Sm.

Он еще называется степенью убыточности и должен быть ≤ 1, так как если бы он был > 1, это означало бы уничтожение всех застрахованных объектов более 1 раза.

2. Коэффициент коммуляции риска или опустошительность страхового события Кк = m / e.

Коэффициент коммуляции риска показывает сколько застрахованных объектов настигает то или иное событие, соответственно он должен быть ≥ 1. Страховщики по договорам имущественного страхования должны избегать большого коэффициента коммуляции.

3. Доля пострадавших объектов рассчитывается Р = m / n. Показывает вероятность наступления страхового случая.

4. Тяжесть ущерба, вызванная страховым случаем. Кту = ŵ / Sn = (∑W / n) / (∑Sn / n). Ущерб равный действительной стоимости застрахованного имущества называется полным ущербом.

5. Убыточность страховой суммы q = (∑W / Sn) * 100. Убыточность страховых сумм является основой расчета нетто-ставки.

Задача: Рассчитать относительный показатель по страховой компании «Альфа» исходя из следующих абсолютных показателей. Число застрахованных объектов 2100, число страховых событий 86, число пострадавших объектов 104, страховая сумма всех застрахованных объектов 33150000 рублей, страховая сумма пострадавших объектов 1248000 руб., страховое возмещение 42,64 млн. руб., страховая премия 47,25 млн. руб.

1. Ку = 42,64 / 124,8 = 0,34

2. Кк = 104 / 86 = 1,2

3. Р = 104 / 2100 = 0, 05

4. Кту = (42,64 / 100) / (3150 / 2100) = 0, 273 млн. руб.

5. q = (42,64 / 3150) * 100 = 1,35 млн. руб.

Еще важнейшим показателем для деятельности является степень охвата страхового поля Nmax.

Число заключенных договоров N.

d = N / Nmax - это степень охвата страхового поля.