Вопрос 1.2. Методы идентификации и оценки рисков

Идентификация рисков – представляет собой процесс по определению рисков, способных оказать влияние на проект, и фиксирование их характеристик документально.

Идентификация и оценка рисков выполняется членами команды проекта и экспертами в области управления рисками, в ней могут сотрудничать заказчики, другие участники проекта и профессионалы в определенных сферах бизнеса.

Это творческий развивающийся процесс, так как по мере движения и развития проекта в рамках его функциональности и цикличности могут выявляться новые риски.

Частота цикличности и состав участвующих в выполнении каждого цикла для каждого конкретного случая могут быть различными.

В процессе идентификации обязательно принимается участие всеми членами команды проекта, с целью появления у них стойкого чувства «собственности» и ответственности за возможные риски и выработки действий реагирования на них.

Для идентификации рисков, как и других элементов, составляющих систему управления банком, важное значение представляет надежность информационной базы, состоящей из структуры сбора и обработки необходимой информации.

Главное заключается в том, что само отсутствие полной структурной информации – определяющий фактор любого риска.

Методы идентификации рисков состоят в выявлении зон риска, которые являются наиболее специфичными для отдельных составляющих видов риска.

Для полной оценки степеней риска используют качественный и количественный анализ.

Качественный анализ включает определение потенциальных зон риска и их источников, соответствующих его факторам. Качественный анализ, поэтому имеет опору на четко выделенные факторы, перечень которых уникален в каждом виде банковских рисков. Моделью качественного анализа может послужить пример комплектования кредитного портфеля банка.

Количественный анализ имеет целью численное определение, т.е. формализацию степени рисков. В количественном анализе предполагается несколько составляющих:

выбор критичных факторов для оценки степеней риска;

определение допустимых для банка уровней определяющих видов риска;

выявление фактических степеней риска на основе различных методов;

оценка возможности повышения или понижения степени риска в будущем.

Критерии оценок степеней риска бывают как обообщенными, так и специфичными для каждого отдельного вида риска.

Идентификация рисков проекта, наиболее тесно взаимосвязана с критериями оценок кредитного риска. А также от репутации заемщика, его способностью к заимствованию средств, способностями зарабатывать средства для погашения долгов в ходе основной деятельности, со структурой капитала заемщика, обеспечением кредита, влиянием условий кредитной операции и ведением контроля.Выделяются также и другие сходные критерии оценки по другим видам рисков.

Допустимые размеры рисков различного вида должны определяться стандартами (лимитами и нормативными показателями), которые отражаются в документах о политике банка в предстоящем периоде