Градиентный метод второго порядка.
Для квадратичных функций можно создать градиентный метод, при котором время сходимости будет конечным и равно числу переменных n.
Назовем некоторое направление и сопряженными по отношению к некоторой положительно определенной матрице Гесса H, если выполняется:
Если ,
Тогда т.е.
Значит при единичной H, сопряженное направление означает их перпендикуляр.
В общем же случае H неединичная. В общем случае сопряженность – это применение матрицы Гесса к вектору - означает поворот этого вектора на некоторый угол и его растяжение или сжатие.
а теперь вектору вектор ортогонален т.е. сопряженность это не ортогональность векторов и , а ортогональность повернутого вектора т.е. и .
Пример.
Зададим из точки любое направление . Пусть
По верхнему extr рассекаем вертик. пл., -её след. Найдем min на направлении . Это нам уже знакомо по методу МНС - метод наискорейшего спуска.
Т.е. шагнули от extr. Это неважно. Определим направление , сопряженное к .
|
|
Зададимся
По направлению ищем extr , но так чтобы проходило через точку (пунктир).
, тогда
Т.е .
Таким образом, за 2 итерации для квадратичных функций мы попали в extr.