2015-01-21
272
Используя стохастическую модель управления запасами, определить оптимальный запас денежных средств для предприятия «Каролина», если на основании результатов анализа движения денежных средств удалось установить:
| Сумма ДС на т/сч,т. грн. | Более 2000 | |||||||||||
| Вероятность того, что ДС хватит для покрытия дневных расходов | 0,0 | 0,53 | 0,531 | 0,67 | 0,724 | 0,756 | 0,827 | 0,901 | 0,979 | 0,999 | 1,0 |
Альтернативным вложением для предприятия является банковский депозит с процентной ставкой 15% годовых, а затраты, связанные с недостаточностью денежных средств на текущем счете – проценты по банковскому кредиту – 23 % годовых.
Задание 16.
Минимальный остаток денежных средств - 10000 грн. Дисперсия ежедневных денежных потоков – 6250000 грн. (эквивалентно стандартному отклонению 2500 грн. в день). Процентная ставка – 0,025% в день. Операционные издержки по каждой продаже или покупке ценных бумаг – 20 грн.
Рассчитайте верхний и нижний предел остатка денежных средств, точку возврата и прокомментируйте результаты расчетов.
