Определение 5. Коэффициентом корреляции случайных величин X и Y называется число, вычисляемое по формуле:
,
где μ xy = M ((X – Mx)·(Y – My)) – корреляционный момент; M x, M y – математические ожидания x и y; – средние квадратические отклонения величин X и Y соответственно.