Показательным (экспоненциальным) называют распределение вероятностей непрерывной случайной величины Х, которое описывается плотностью
(26.1)
В отличие от нормального распределения, показательный закон определяется только одним параметром λ. В этом его преимущество, так как обычно параметры распределения заранее не известны и их приходится оценивать приближенно. Понятно, что оценить один параметр проще, чем несколько.
Найдем функцию распределения показательного закона:
Следовательно,
(26.2)
Теперь можно найти вероятность попадания показательно распределенной случайной величины в интервал (а, b):
. (26.3)
Нетрудно показать, что (26.4)