2015-05-18
284
Параметры уравнения множественной регрессии оцениваются МНК.
Для отыскания параметров сроится система нормальных уравнений.
y = a + 
+ 
+ 
+ … + 
Тогда система нормальных уравнений принимает следующий вид:
∑y = na + 
+ 
+ 
+ … + 
∑y ∙ 
= 
+ 
+ 
∙ 
+ 
∙ 
+ … + 
∙ 
∑y ∙ = 
+ 
∙ + 
+ 
∙ + … + 
∙
…
∑y ∙ = 
+ ∙ + ∙ + ∙ + … + 
Эту систему можно записать в следующем виде:
А = (a; 
; 
; 
)
Y= 
Х = А ∙ У А = У ∙ 
Если функция степенная, или другая нелинейная, то её сначала линеализуют, а затем применяют МНК.
