М У Л Ь Т И К О Л Л И Н Е А Р Н О С Т Ь Ф А К Т О Р О В

Расчетные формулы

2.1.1. Ридж-оценки вектора коэффициентов регрессии

,

где (как правило, ; ).

2.1.2. Стандартная ошибка -ой ридж-оценки коэффициента регрессии, равная корню квадратному из соответствующего диагонального элемента ковариационной матрицы векторной оценки

,

где рассчитывается по остаткам .