Тема № 12. Оценка значимости параметров эконометрической модели

24 25 26 27 28 29 30

147.Оценка значимости параметров уравнения регрессии осуществляется по критерию …

1. Дарбина–Уотсона

2. Ингла–Грэнджера (Энгеля–Грангера)

3. Стьюдента

4. Гольдфельда-Квандта

5. Фишера

148.Оценку существенности параметров множественного уравнения регрессии проводят …

1. для переменных y, х₁, х₂, …, х_k

2. для величины e

3. для каждого параметра

4. для всех параметров в целом

5. оценку остатков

149.В случае использования критерия Стьюдента, параметр регрессии признается существенным, если фактические значения соответствующего -критерия …

1. равны его критическому значению

2. больше нуля

3. больше, чем его критические значения

4. меньше, чем его критические значения

5. больше единицы

150.При проверке на существенность коэффициента регрессии по доверительному интервалу, было выявлено, что этот коэффициент регрессии является значимым. Следовательно, построенный для него доверительный интервал …

1. больше критического доверительного интервала

2. меньше критического доверительного интервала

3. не содержит ноль

4. содержит ноль

5. содержит единицу

151.При проверке на существенность (значимость) коэффициента регрессии в качестве нулевой гипотезы выдвигается нулевая гипотеза о …

1. равенстве факторной и остаточной дисперсий

2. статистической значимости построенного уравнения регрессии

3. равенстве нулю этого коэффициента регрессии и несущественности влияния соответствующей независимой переменной на зависимую переменную

4. отличии от нуля этого коэффициента регрессии и существенности влияния соответствующей независимой переменной на зависимую переменную

5. значимости модели и факторов

152.Для оценки статистической значимости (существенности) параметров регрессии обычно служит статистика…