2015-05-18
1665
Автокорреляцией называется коррелированность возмущений с различными номерами.
Авторегрессионная модель – это модель, в которой в качестве факторных переменных содержатся лаговые значения результативной переменной.
Аналитическим выравниванием временного ряда называется построение аналитической функции для моделирования тенденции временного ряда.
Гетероскедастичность – зависимость дисперсии возмущения от номера наблюдения.
Гомоскедастичность – независимость дисперсии возмущения от номера наблюдения.
Динамическая эконометрическая модель – модель, которая в данный момент времени учитывает значения входящих в нее переменных, относящихся к текущему и к предыдущему моментам времени.
Индекс множественной корреляции: характеризует тесноту связи рассматриваемого набора факторов с исследуемым признаком, оценивает тесноту совместного влияния факторов на результат.
Коллинеарными называются две переменные, которые находятся между собой в линейной зависимости.
Коэффициент детерминации характеризует долю дисперсии результативного признака y, объясняемую регрессией, в общей дисперсии результативного признака.
Коэффициент множественной корреляции оценивает тесноту совместного влияния факторов на результативный признак.
Коэффициент эластичности показывает,на сколько процентов изменится в среднем результат, если фактор изменится на 1 %.
Метод наименьших квадратов: метод оценивания параметров линейной регрессии, минимизирующий сумму квадратов отклонений наблюдаемых значений зависимой переменной от искомой линейной функции.
Модель с распределенными лагами – это модель, содержащая в качестве лаговых переменных лишь независимые переменные.
Мультиколлинеарность возникает, когда более чем два фактора связаны между собой линейной зависимостью.
Несмещенность оценки означает, что математическое ожидание остатков равно нулю.
Параметризация уравнения регрессии: оценка значений параметров выбранной формулы статистической связи переменных.
Приведенная форма модели – система уравнений, в каждом из которых эндогенные переменные выражены только через экзогенные переменные и случайные составляющие.
Производственная функция характеризует связь между производственными факторами и величиной продукта.
Состоятельность оценок: характеризует увеличение их точности с увеличением объема выборки.
Спецификация уравнения регрессии: выбор формулы связи переменных.
Структурной формой модели (системы одновременных уравнений) называется система уравнений, в каждом из которых помимо объясняющих переменных могут содержаться объясняемые переменные из других уравнений.
Тренд – это длительная тенденция изменения временного ряда, определяющая основную тенденцию изменения экономических показателей.
Фиктивные переменные – это переменные с дискретным множеством значений, которые количественным образом описывают качественные признаки.
Функция регрессии – функция, описывающая изменение условного математического ожидания зависимой переменной y при изменении x.
Частный коэффициент корреляции: определяет силу линейной зависимости между двумя переменными без учета влияния на них других переменных.
Экзогенные переменные -внешние по отношению к модели переменные, их значения определяются вне модели и поэтому они считаются фиксированными, обозначаются обычно как х.
Эконометрическое моделирование: процесс построения, изучения и применения эконометрических моделей.
Эндогенные переменные -переменные, значения которых определяются внутри модели и обозначаются обычно как у.
Эффективные оценки – характеризуются наименьшей дисперсией.
